针对16日光大证券异常交易情况，中国证监会新闻发言人18日通报说，经初步核查，原因是光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷，连锁触发后生成巨额订单，尚未发现人为操作差错。

    发言人介绍，8月16日11时05分许，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。证监会对此迅速做出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

    经核查，上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。

    根据光大证券申请，上交所午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

    发言人表示，依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。

    经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

    在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成该公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法做出严肃处理，及时向社会公布。

    发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。

    发言人说，证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。

    （据新华社北京8月18日电）

    相关链接

    光大证券

    光大证券股份有限公司创建于1996年，是由中国光大（集团）总公司投资控股的综合类股份制证券公司，是证监会批准的首批三家创新试点公司之一，于2009年8月在上海证券交易所挂牌上市。

    A股遭遇“过山车” 短期仍有下行压力

    上周五，A股遭遇“过山车”。

    16日11时05分许，银行、证券、石化板块等几十只蓝筹股瞬间逼近涨停。短短几分钟内，沪指由2074点快速拉升百余点，逼近2200点，涨幅逾5%。13时午市开盘，光大证券被停牌。14时，光大证券公告，旗下部门在使用独立的套利系统时出现问题。众多权重股回调，部分板块甚至由升转跌，沪深两市急速回落百余点。

    截至16日收盘，沪指报2068.45点，深成指报8168.09点。此事件对创业板的冲击较大，创业板指上周五跌破20日均线，报收1132.09点，单日跌幅3%。

    “光大证券事件，短期还将影响大盘，本周大盘仍有较大下行压力。”工行洛阳分行金融理财师董宇峰说，光大证券上周五虚多购买的几十亿蓝筹股，本周将陆续卖出平仓，这一做空行为将加剧市场的向下调整波动。不过这次回调将是逐步性的，不会像上周五那样急涨急跌。

    另外，在16日13时停牌前，光大证券上涨6.6%，如果今日复牌，光大证券不可避免会出现下跌。同时，光大证券自营盘股票出现大跌的概率也很大。据了解，光大证券自营盘股票分别有巨轮股份、友好集团、四川美丰、信质电机、特变电工、康力电梯、华兰生物等。

    （本文观点仅供参考）

    本报记者 戈晓芳